ČNB zvýšila sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,5 %

0
28
proticyklicke
Foto: FinTag.cz

Bankovní rada České národní banky [ČNB] dnes [26.8.] zvýšila o 0,50 bazických bodů sazbu proticyklické kapitálové rezervy. Ta od října 2022 stoupne na 1,5 procenta. Banky tak budou dávat více peněz do rezerv.

ČNB sazbu proticyklické kapitálové rezervy zvedla s účinností od července 2022 na jedno procento již letos v květnu. Proticyklickou kapitálovou rezervu pro tuzemské banky ČNB stanovuje každé čtvrtletí. Nyní sazba činí 0,5 procenta a platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníky s cennými papíry.

„Bankovní rada rozhodla o zvýšení sazby letos již podruhé vzhledem k odeznění akutní fáze pandemie, zlepšujícím se očekáváním, historicky rekordním objemům úvěrů na bydlení provázeným překotným vývojem na trhu nemovitostí a vysoké úrovni dříve akumulovaných rizik v rozvahách bank,“ uvedla ČNB.

Dodala, že pokud bude rychlá úvěrová dynamika pokračovat a zesílí přijímání rizik do bilance bankovního sektoru, je připravena přistoupit k dalšímu zvyšování této sazby. Rozhodujícím signálem pro tento krok bude značné zhoršení ekonomické situace. A dále pak materializace dříve přijatých cyklických rizik do úvěrových ztrát a nárůst rizikových vah u úvěrových portfolií bank.

Sazba proticyklické kapitálové rezervy tu je od roku 2014

Proticyklická kapitálová rezerva byla zavedena jako důležitý nástroj makroobezřetnostní politiky Evropské unie v roce 2014. Proticyklickou kapitálovou rezervu zavedla směrnice CRD IV v reakci na regulatorní koncept Basel III.

Smyslem proticyklické rezervy je ochrana bankovního sektoru vůči rizikům vznikajícím v průběhu finančního cyklu. Jedná se hlavně o rizika plynoucí z nadměrného růstu úvěrů. To za předpokladu, že přispívá k akumulaci systémových rizik a zvyšuje potenciál pro prudké výkyvy ekonomické aktivity.

„V případě, že se ekonomická situace opět zhorší, například kvůli další vlně pandemie, bude ČNB připravena proticyklickou kapitálovou rezervu opět snížit či bezprostředně a plně uvolnit. To, aby podpořila schopnost bank plynule úvěrovat nefinanční podniky a domácnosti,“ uvedla ČNB.

ČNB může sazbu zvedat a snižovat dle svého uvážení

Proticyklickou rezervu musí instituce povinně vytvářet na základě pokynů regulátora v období nadměrného růstu úvěrů. Ten obvykle zvyšuje finanční nerovnováhy a vede k růstu systémového rizika.

Naopak v období cyklického poklesu doprovázeného zvýšeným finančním napětím a rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být rezerva „rozpouštěna“ a využita jako kapitálový polštář ke krytí ztrát. Toto krytí by mělo při udržení úvěrové nabídky bank zabránit přenosu dodatečného šoku z finančního sektoru do reálné ekonomiky.

Vytváření rezervy může dílčím způsobem přispět i k omezení rychlého růstu úvěrů, zejména těch, které mají více rizikový profil promítající se do kapitálových požadavků. To je ale pouze vedlejší účinek, nikoli primární účel.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here